La très subtile statistique des marchés financiers

Proposée par Sargastic

Date et lieu La sortie s'est déroulée à UNIVERSITÉ PAUL SABATIER, le Vendredi 22 février 2008 à 11:30.	Participer à cette sortie Pour participer à cette sortie, il fallait être inscrit sur AmieZ Inscrivez-vous C'est gratuit, et c'est sans pub ! C'est bon esprit quoi... !
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DescriptionConférence organisée par la Société Française de Physique (les sciences dures ont parfois d'étonnantes ramifications ou applications...)

On sait depuis la thèse de Bachelier en 1900 que les variations de prix des actifs financiers sont quasi-décorrélés dans le temps, ce qui conduit à un modèle de marche aléatoire pour les prix eux-mêmes.
Cependant, comparés au modèle simple de mouvement Brownien, la statistique des prix révèle un certain nombre d'anomalies, comme la présence de queues de distributions épaisses ou de phénomènes de mémoire longue, en particulier dans la volatilité. L'étude détaillée des carnets d'ordre et de la variation des prix transaction par transaction permet de mettre en évidence un mécanisme de compensation très subtil sous-jacent au caractère imprédictible des prix. Cette compensation conduit le marché près d'un point critique, ce qui pourrait expliquer la sensibilité des marchés financiers aux petites perturbations, et leur propension aux bulles et aux krachs.

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